■ Avec QUENEZ M.-C., « Imperfect markets and backward stochastic differential equations », in ROGERS L. C. G. et TALAY D. (dir.), Numerical Methods in Finance, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.
■ Avec GEMAN H. et ROCHET J.-C., « Changes of numéraire, changes of probability measure and option pricing », in Journal of Applied Probability, vol. 32, no 2, 1995 ; avec JEANBLANC M., « Optimization of consumption with labor income », in Finance and Stochastics, vol. 2, no 4, 1998 ; avec ROUGE R., « Pricing via utility maximization and entropy », in Mathematical Finance, vol. 10, no 2, 2000.
